Банките трябва да станат по-подробни относно риска

Авторът е английски регулаторен юрист в Обединеното кралство      

Банките се занимават с ръководство на риска. За да създадат това, те би трябвало да имат допустимо най-пълна визия за това къде се крият евентуалните капани в техните интервенции.

И въпреки всичко в скорошни забележки Елизабет Маккол от Надзорния съвет на Европейската централна банка подчерта слабостите в събирането на данни и отчитане на риска от банките. Тя сподели, че доста банки не са обърнали задоволително внимание на тази тематика.

Това сочи към по-широк проблем, с който регулаторите, мениджмънтите и вложителите би трябвало да се оправят. Съществуващите банкови правила в международен мащаб изискват събиране на данни без задоволителна подробност.

Данните, събрани сега и докладвани на регулаторите, дават моментна фотография на „ точка във времето “. Това не разрешава изчерпателна, холистична оценка на действителния риск, даже и систематизирано, защото данните не са непрекъснати и не са задоволително подробни.

Като се има поради сложността на регулаторната среда, доста банки ръководят своята ликвидност и други калкулации в сходство с условията на съответните разпоредби и не повече. Регулаторите знаят това и упорстват за спомагателен капитал за отплата.

След това пазарът понижава цената на банките, защото проблемите с ликвидността и други опасности явно могат да бъдат пропуснати, както се видя в случаите на Silicon Valley Bank и Credit Suisse. Това е една от главните аргументи пазарната стойност на множеството европейски банки да е на, под или малко над балансовата им стойност; а в Съединени американски щати тяхната пазарна стойност е (с някои забележителни изключения) едвам по-висока от това.

Настоящите разпореждания произтичат от световната финансова рецесия от 2008 година, когато международните регулатори изискват обилни нараствания в поемането на риска капитал и по-добро ръководство на ликвидността. Повечето банкови разпореждания са предопределени да се оправят с рисковете, произлизащи от главните функционалности на банките, в това число по този начин наречената „ промяна на падежа “. Банките вземат краткосрочни заеми, постоянно посредством депозити, и отпускат дълготрайни заеми в обилни суми. Това ги излага на опцията небрежно да заемат или да намерят пари по различен метод, с цел да отговорят на настояванията за погашение.

Също по този начин комерсиалните позиции и настояванията за поръчителство на деривати могат да доведат до неочаквани претенции за пари. Съществува обособена опция за несъблюдение на активите на банките, като заеми. В рискови обстановки банките могат да станат жертва на „ бягство “, при което забележителен брой краткосрочни инвеститори и други ищци изискват парите си едновременно. Този проблем стана още по-остър, защото вложителите могат бързо да ръководят финансовите си каузи на своите смарт телефони.

Напредъкът в науката за данните към този момент разрешава събирането и проучването на данни на детайлно равнище, което дава опция на банките да основават по-пълна картина в действително време на обособените парични потоци в техните книги. Такъв прогрес значи, че банките могат да допълват своите обичайни бази данни, които работят с авансово дефинирани връзки сред данни, изискващи ръчна смяна, което може да е постепенно.

Шепа банки към този момент са почнали да събират и правят оценка по-пълна информация централно, на най-малко частично. С такива подробни данни банките могат да съпоставят съответни входящи и изходящи потоци в своите кредитни, дериватни и други книги – извършвайки оценка на „ рисковия паричен поток “ против вероятни претенции за погашение, несъблюдение или пазарни събития. Критично е, че това може да покрие всички изходящи, в това число лихвени заплащания по заеми, които нормално не са оценени на риска от настоящите индикатори на регулаторите.

Знаейки от кое място ще дойдат парите, в случай че заплащането се дължи след три часа, или когато незабавно може да се получи финансиране, в случай че определените средства не съумеят да се материализират, е положително ръководство на риска. Ако тези данни по-късно се обогатят с бизнес и правна информация, да вземем за пример по отношение на правата на банката в съответни обстановки, е допустимо да се дефинира по какъв начин да се подсигурява, че нужните пари са налични, когато настъпи моментът. Подобрените методологии също ще улеснят оценката дали договорните или други обезщетения се употребяват недостатъчно; и дали би трябвало да бъдат въведени нови контракти.

Ако международните законодателни и регулаторни органи са прекомерно мудни, банките могат да подобрят качеството на данните си незабавно. Тогава може да се реализира по-добра картина на риска. Когато това се изясни на регулаторите и вложителите, доверието ще се увеличи, което ще докара до по-нисък капитал и по-високи оценки.

Извършването на тези промени е забележителна стъпка, само че цената им ще бъде възобновена неведнъж посредством нараснала успеваемост и усъвършенствани предугаждане на риска. Банките ще могат да играят централната си роля с ново доверие. Регулаторите ще имат забележителна изгода: те могат да работят като ръководители на полети с цялостна видимост на риска.